En este hilo incluyo una recopilación de los productos que los usuarios del chat de la cartera permanente han ido aportando, y que podéis encontrar actualizado en este enlace de Google Docs. Otros datos adicionales que complementan dicha información han sido obtenidos de la lista de fondos indexados y ETFs cuyo seguimiento se realiza en este hilo del foro Bogleheads.
Sería estupendo complementar el apartado de los brokers en que está disponible cada producto para contar con la mayor información posible.
Antes de comenzar con el listado, dejo por aquí un breve repaso de la diferencia entre el vencimiento y duración en los bonos:
- Vencimiento: número de años que restan hasta la amortización final del bono
- Duración: sensibilidad del bono a los cambios en los tipos de interés (incluye los cupones que el inversor recibirá, su periodicidad y la vida restante del bono)
Bonos
- Bono alemán a 30 años
- ISIN: DE0001102481
- Cupón: 0%
- Vencimiento: 15 de agosto de 2050
- Brokers: Interactive Brokers, DeGiro, Flatex, Auriga Bonos
- Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund - Fondo traspasable desde Febrero de 2021
- ISIN: IE00B246KL88
- Índice: Bloomberg Barclays Euro Treasury 20+ Year Bond Index
- TER: 0.16%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: 39.5% AAA, 60.5 AA. Media: AA+
- Duración media: 21.8 años
- Vencimientos: >25 años (60%), 20-25 años (40%). Vencimiento medio: 28.6 años
- Brokers: GPM, MyInvestor, Selfbank (entrada 1000 €, aportaciones sucesivas con mínimo de 150 €)
- iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund
- ISIN: IE00B4XCK338
- Índice: Markit iBoxx Eurozone AAA Index
- TER: 0.13%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: AAA
- Principales posiciones: Alemania 79% Holanda 21%
- Duración efectiva: 8.35 años
- Vencimientos: >20 años (17%), 15-20 años(7%), 7-15 años (26%), resto: <7 años
- Brokers: MyInvestor
- State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund
- ISIN: LU0570151448
- Índice: Bloomberg Barclays Global Treasury Bond "Euro Core" Index
- TER: 0.35%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: 60% AAA y 40% AA
- Duración efectiva: 8.79 años
- Vencimientos: >20 años (17%), 10-20 años(17%), 7-10 años (19%), 5-7 años (12%), resto: <5 años. Vencimiento medio: 10.18 años
- Brokers: Renta 4, Openbank
ETFs
- Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF
- ISIN: LU1686832194
- Índice: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond
- TER: 0.10%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: 20% AAA, 23% BBB
- Duración media: 24 años
- Otros: Incluye bonos de España (11%) e Italia (16%)
- Brokers: Interactive Brokers
- Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS
- ISIN: LU0290357846
- Índice: iBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 25+®
- TER: 0.15%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: 25.5% AAA, 35.5% AA2, 14.5% BAA1, 22% BAA3, resto deconocido/cash/derivados
- Duración: 23 años
- Vencimientos: >25 años (100%)
- Otros: Incluye bonos de España e Italia
- Brokers: Interactive Brokers, SelfBank
- iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF
- ISIN: IE00BSKRJX20
- Índice: Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index - EUR
- TER: 0.15%
- Política de dividendos: distribución
- Calificación crediticia: 39% AAA, 61% AA
- Duración efectiva: 20.1 años
- Vencimientos: 15-20 años (32.3%), >20 años (67.6%)
- Brokers: Interactive Brokers, SelfBank
- iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
- ISIN: IE00B1FZS913
- Índice: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30yr
- TER: 0.20%
- Política de dividendos: distribución
- Calificación crediticia: 35% AAA, 27.4% AA, 13.6% A, 24% BBB
- Duración efectiva: 17.27 años
- Vencimientos: 15-20 años (38.6%), >20 años (61.3%)
- Otros: Incluye bonos de España e Italia
- Brokers: Interactive Brokers
- Deka Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ UCITS ETF
- ISIN: DE000ETFL219
- Índice: Deutsche Börse EUROGOV DEU 10+ PR EUR
- TER: 0.15%
- Política de dividendos: distribución
- Calificación crediticia: 100% AAA
- Duración media: 16.55 años
- Vencimiento medio: 20.16 años
- Brokers: Interactive Brokers
- iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF
- ISIN: DE000A0D8Q31
- Índice: eb.rexx® Government Germany 10.5+
- TER: 0.16%
- Política de dividendos: distribución
- Calificación crediticia: 100% AAA
- Duración efectiva: 17.52 años
- Vencimientos: 10-15 años (12.2%), 15-20 años (35.72%), >20 años (52%)
- Otros: Bonos duración intermedia
- Brokers: Interactive Brokers, Renta 4
- Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc
- ISIN: LU1287023185
- Índice: Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
- TER: 0.17%
- Política de dividendos: acumulación
- Calificación crediticia: 22.87% AAA, 37.64% AA, 8.46% A, 31.03% BBB
- Duración media: 7.84 años
- Vencimientos: 5-7 años (1.54%), 7-10 años (98.46%). Vencimiento medio: 8.44 años
- Otros: Incluye bonos de España e Italia. Bonos duración intermedia
- Brokers: Interactive Brokers, DeGiro
Saludos
Manu