Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

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Kike Moreno
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Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Kike Moreno »

Hola.

Ahora que no tenemos disponible la opción del Tesoro Austríaco creo que la opción más razonable para particulares, en mi opinión, es utilizar depósitos bancarios cubiertos por el FGD.

La cuestión es que, de cara a futuros backtestings, me gustaría tener datos históricos de los depósitos a 1 año para particulares.

Lo mejor que he encontrado es lo que publica el Banco de España aquí:

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/in ... est19.html

en el apartado "Tipos de interés (TAE y TEDR) de nuevas operaciones " descargando el Excel o CSV "Depósitos de hogares e ISFLSH y sociedades no financieras" y utilizando la columna "Tipos interés. Nuevas operaciones. ENTIDADESDE CREDITO Y EFC. TEDR. A los hogares. Depósitos a plazo hasta 1 año."

Hay datos desde enero de 2003, que está bastante bien.

La limitación que veo es que esto son tipos medios, y por tanto siempre van a ser inferiores a los que pueden conseguirse si miras un poco. Por ejemplo el dato de junio de 2020 es del 0.01%, mientras que como sabemos actualmente pueden conseguirse buenos depósitos a tipos superiores.

Otra fuente que he pensado es utilizar las revistas de la OCU, que publican los mejores depósitos y están disponibles online para suscriptores. Es un poco más laborioso y quizá menos fiable porque es complicado saber las condiciones de cada depósito (por ejemplo si exigía vinculación, importes máximos, etc.)

¿Se os ocurre alguna otra fuente para obtener los tipos de interés históricos de los mejores depósitos de cada momento?

Puestos a pedir, en mi opinión lo que debería cumplir el mejor depósito de cada año sería:
- en euros
- a 1 año
- contratable desde España
- sin vinculación
- cancelable (aunque sea perdiendo los intereses, por si necesitamos el dinero)
- en un país con un buen rating (por ejemplo Malta no serviría)
- cubierto por un FGD de 100.000 €
- si tiene importe máximo este debe ser superior a 100.000 €
- ofrecer a 31 de diciembre el mejor tipo de interés entre todos los que cumplan las condiciones anteriores

Por ejemplo ahora mismo siguiendo estos criterios el mejor depósito disponible sería el Pibank al 0.8% (bastante mejor que el 0.01% de tipo de interés medio que reporta el Banco de España).
Última edición por Kike Moreno el 07 Ago 2020, 11:40, editado 1 vez en total.

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Manu
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Re: Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Manu »

Buenos días Kike,
Cuando estuve preparando el backtest de ayer me encontré con esta herramienta. Se trata de los tipos de interés para depósitos bancarios. Siguen teniendo el inconveniente de ser tipos medios, pero tiene la ventaja de que la información está segmentada por países. Me anoté el enlace para estudiarlo con calma antes de valorar incorporarlo.

El organismo indica lo siguiente:
Se trata de las estadísticas de tipos de interés bancarios que cubren los tipos que las instituciones financieras monetarias residentes aplican a los depósitos y préstamos denominados en euros por hogares y sociedades no financieras residentes en la zona del euro.

Estas estadísticas se utilizan para el análisis de la evolución monetaria, así como para el seguimiento de la estabilidad financiera.
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Kike Moreno
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Re: Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Kike Moreno »

Gracias Manu. Acabo de comprobarlo y los datos coinciden exactamente con los del Banco de España que enlazaba en el post, supongo que es la misma fuente. El problema es el que comentaba, que son tipos medios, no los mejores que vas a poder conseguir buscando un poco...

Kike Moreno
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Re: Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Kike Moreno »

Hola.

Estoy intentando sacar los datos históricos de los depósitos a 1 año.

Estoy comparando los datos directamente del Banco de España:

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/in ... est19.html

en concreto la columna D de este Excel:

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/in ... e1907.xlsx

Con los datos del BCE:

https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do? ... 2250.EUR.N

Y no coindicen, y en teoría es la misma fuente en los 2 casos, el Banco de España.

Supongo que se me escapa algo pero no lo veo...

¿Alguna idea?

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Manu
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Re: Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Manu »

Buenas kike,
Me he descargado los datos y me han cuadrado. He supuesto que la fecha de los ticks para el Banco de España es el día 31 de cada mes
Te dejo los datos en este enlace.

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Saludos
Manu

Kike Moreno
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Re: Tipos de interés históricos de los mejores depósitos?

Mensaje por Kike Moreno »

Tienes toda la razón, muchas gracias. Creo que me estaba liando con los años al chequearlo manualmente. :oops:

Además lo bueno de la web del BCE es que incluye 4 años adicionales (2000-2003) en los que estiman los datos. Y para 1999 utilizaré directamente el dato del cash de blog de Brownehead a falta de algún dato mejor.