Banda de rebalanceo ideal de Euro PP según datos de backtesting

[Kike Moreno]

Hola.

Ahora actualizo los backtests sobre las bandas de rebalanceo ideales con datos de 2022.

Primero el gráfico con la Cartera Permanente estándar. La banda ideal de rebalanceo es +/- 6% (es decir, entre 19 y 31%), aunque teniendo en cuenta que en la banda de +/-7% el rendimiento empeora bastante, creo que lo recomendable según el backtest sería más bien mantenerse en +/- 5%




Y ahora el gráfico con la Cartera Permanente con acciones 50% euro y 50% small caps globales:



En este caso la banda ideal está entre el 5 y el 6%, muy similar.

Por tanto, si nos guiamos por los backtests, lo recomendable sería usar la banda típica de 20-30%.

[Kike Moreno]

Hola.

Actualizo los backtests sobre las bandas de rebalanceo ideales con datos de 2023.

Las bandas ideales no cambian respecto a las del año pasado.

Primero el gráfico con la Cartera Permanente estándar. La banda ideal de rebalanceo es +/- 6% (es decir, entre 19 y 31%), aunque teniendo en cuenta que en la banda de +/-7% el rendimiento empeora bastante, creo que lo recomendable según el backtest sería más bien mantenerse en +/- 5%



Y ahora el gráfico con la Cartera Permanente con acciones 50% euro y 50% small caps globales:



En este caso la banda ideal está entre el 5 y el 6%, muy similar.

Por tanto, si nos guiamos por los backtests, lo recomendable sería usar la banda típica de 20-30%.

[Kike Moreno]

Hola.

Actualizo los backtests sobre las bandas de rebalanceo ideales con datos de 2024.

Las bandas ideales no cambian respecto a las del año pasado.

Primero el gráfico con la Cartera Permanente estándar. La banda ideal de rebalanceo es del +/- 5% o bien del +/- 6%. Es decir, entre 20 y 30%, o bien entre 19 y 31%. Aunque teniendo en cuenta que en la banda de +/- 7% el rendimiento empeora bastante, creo que lo recomendable según el backtest sería más bien mantenerse en +/- 5%.



Y ahora el gráfico con la Cartera Permanente con acciones 50% euro y 50% small caps globales:



En este caso la banda ideal está también entre el 5 y el 6%, resultado muy similar.

Por tanto, si nos guiamos por los backtests, lo recomendable sería usar la banda típica de 20-30%.