Backtest con combinaciones y variaciones de los componentes de la cartera permanente

Subforo dedicado a la realización de backtests de la cartera permanente y comparativas entre productos para su implementación
Kike Moreno
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Registrado: 26 May 2020, 15:56

Re: Backtest con combinaciones y variaciones de los componentes de la cartera permanente

Mensaje por Kike Moreno »

Exacto, el precio de los bonos depende de la evolución de los tipos, si suben los tipos bajan los bonos y al revés. Esto ocurre porque si se emiten bonos con un cupón más alto entonces el mercado solo querrá tus bonos a un precio más bajo que compense el menor cupón.

Kike Moreno
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Re: Backtest con combinaciones y variaciones de los componentes de la cartera permanente

Mensaje por Kike Moreno »

Comparto los resultados de estas simulaciones incluyendo datos de 2021.

Los resultados son muy similares a los de años anteriores. La triángulo dorado (3 partes iguales de small caps globales, oro y bono alemán a 30 años) ha seguido siendo la mejor combinación posible en este tiempo teniendo en cuenta rentabilidad y ulcer index. Sigue situada en el punto óptimo en el que la rentabilidad es alta y solo puede aumentar un poco a costa de aumentar más el ulcer index.

A ver qué os parece.

Gráfico con todas las combinaciones de los activos de la CP + small caps globales:

Imagen


Gráfico con la evolución de diferentes carteras:

Imagen