Fondos inspirados en Cartera Permanente
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
y ahora comportamiento desde los máximos de febrero
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Muchas gracias por compartir esta comparativa Monolok!
Estoy esperando un tiempo a tener más datos antes de actualizar el backtest de los nuevos fondos de la cartera permanente de este hilo. Hasta que no haya pasado mucho tiempo o un momento de mucha volatilidad quizás no podamos tener una comparativa justa. Por ello, creo que el backtest que has compartido tiene a día de hoy mucho más valor.
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Actualizando la comparativa de fondos cartera permanente o relacionados, desde finales de julio
Veamos primero los dos fondos de Andabnk (hasta ayer Esfera) más próximos a CP (Icaria CP y Kronos)
(ojo a la escala, la diferencia es pequeña)
Comparemos ahora con los BL50 y 75, Trojan y Baelo (este último solo por comparar ya que poco tiene que ver con CP)
Como veis, a 4 meses están aproximadamente planos, supongo que la subida de RV se compensa con la bajada del oro
Por curiosidad, comparo con índices RV
(comentario jeiter mío: ya veremos si esta situaciuón se mantene eltiempo cuantos nuevos fans descubren ser menos "brownianos" de lo que pensaban)
Se ve la gran volatilidad de la RV que acaba en remontada.
Ojo que 4 meses es muy muy poco tiempo
Otro rato reviso YTD fondos con más antigüedad, peor con menor similitud con CP: River Patrimonio , BL50 y 75, Trojan, y por comparar Baelo, Impassive y MSCI World
Veamos primero los dos fondos de Andabnk (hasta ayer Esfera) más próximos a CP (Icaria CP y Kronos)
(ojo a la escala, la diferencia es pequeña)
Comparemos ahora con los BL50 y 75, Trojan y Baelo (este último solo por comparar ya que poco tiene que ver con CP)
Como veis, a 4 meses están aproximadamente planos, supongo que la subida de RV se compensa con la bajada del oro
Por curiosidad, comparo con índices RV
(comentario jeiter mío: ya veremos si esta situaciuón se mantene eltiempo cuantos nuevos fans descubren ser menos "brownianos" de lo que pensaban)
Se ve la gran volatilidad de la RV que acaba en remontada.
Ojo que 4 meses es muy muy poco tiempo
Otro rato reviso YTD fondos con más antigüedad, peor con menor similitud con CP: River Patrimonio , BL50 y 75, Trojan, y por comparar Baelo, Impassive y MSCI World
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Volatilidad a 1 año (fuente Citywire)
BL 50 6.6
BL 75 9.6
Trojan 11.2
Baelo 11.9
River 11.9
Impassive 17.8
R4 Indexa RVMI 75: 19.2
he añadio el FI de Indexa 75RV/25 RF como comparación, por cierto un poco por encima de iW
BL 50 6.6
BL 75 9.6
Trojan 11.2
Baelo 11.9
River 11.9
Impassive 17.8
R4 Indexa RVMI 75: 19.2
he añadio el FI de Indexa 75RV/25 RF como comparación, por cierto un poco por encima de iW
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Gráfica de los que rondan el 50/50 o 60/40
añado PP Finizens 4 porque ronda el 60/40: 53RV+5REIT, 5 oro, resto RF+liquidez
observad que un poco más de rentabilidad que River o Baleo
Y ahora los de más RV (dejo fijo River por tenerlo como referencia).
no parece que este año el algortimo de iW haya sido para tirar cohetes
añado PP Finizens 4 porque ronda el 60/40: 53RV+5REIT, 5 oro, resto RF+liquidez
observad que un poco más de rentabilidad que River o Baleo
Y ahora los de más RV (dejo fijo River por tenerlo como referencia).
no parece que este año el algortimo de iW haya sido para tirar cohetes
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Novedad: R4 ha añadido la clase cara del Trojan (clase I) a su supermercado de fondos (TER 1.6) con mínimo 200 euros
IE00BYV18N80
También esta la clase cara en la plataforma Inversis,a si que debería estar en Andbank, Mapfre, MyInvesto
Antes estaba solo la clase barata (clase O, TER 1.1) pero mínimo 250.000
IE00B6T42S66
Si recordáis el Trojan es del estilo de BL50 (gestión activa RV + bonos gubernamentales + ETC oro + liquidez) pero con menos oro y sustituyendo Bund por RF USA y UK, divisa cubierta:
Hace gestión activa de la RV de la que ahora lleva un 45% aprox
En ETC oro 10%
En RV
IE00BYV18N80
También esta la clase cara en la plataforma Inversis,a si que debería estar en Andbank, Mapfre, MyInvesto
Antes estaba solo la clase barata (clase O, TER 1.1) pero mínimo 250.000
IE00B6T42S66
Si recordáis el Trojan es del estilo de BL50 (gestión activa RV + bonos gubernamentales + ETC oro + liquidez) pero con menos oro y sustituyendo Bund por RF USA y UK, divisa cubierta:
Hace gestión activa de la RV de la que ahora lleva un 45% aprox
En ETC oro 10%
En RV
- cartera concentrada solo 18 empresas
- sobrepondera staples (Nestlé, Philip Morris, Unilever...) .
Lleva también alguna del sector oro (FNV) - por países 67% EEUU, 20 UK, resto Suiza y Canadá
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
He actualizado la información del Trojan Fund en el primer mensaje del hilo
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Actualizado primer mensaje dle hilo
Feliz 2021
Feliz 2021
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Actualizado primer mensaje del hilo con los sueprmercados de fondos
Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente
Parece que se acerca el fondo de Marcos Pérez
viewtopic.php?f=24&t=30&p=517
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