Fondos inspirados en Cartera Permanente

Información específica sobre fondos inspirados en la cartera permanente
Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

y ahora comportamiento desde los máximos de febrero
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Manu
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manu »

Manolok escribió:
01 Nov 2020, 21:14
y ahora comportamiento desde los máximos de febrero
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Muchas gracias por compartir esta comparativa Monolok!
Estoy esperando un tiempo a tener más datos antes de actualizar el backtest de los nuevos fondos de la cartera permanente de este hilo. Hasta que no haya pasado mucho tiempo o un momento de mucha volatilidad quizás no podamos tener una comparativa justa. Por ello, creo que el backtest que has compartido tiene a día de hoy mucho más valor.

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Actualizando la comparativa de fondos cartera permanente o relacionados, desde finales de julio
Veamos primero los dos fondos de Andabnk (hasta ayer Esfera) más próximos a CP (Icaria CP y Kronos)
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(ojo a la escala, la diferencia es pequeña)
Comparemos ahora con los BL50 y 75, Trojan y Baelo (este último solo por comparar ya que poco tiene que ver con CP)
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Como veis, a 4 meses están aproximadamente planos, supongo que la subida de RV se compensa con la bajada del oro

Por curiosidad, comparo con índices RV
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(comentario jeiter mío: ya veremos si esta situaciuón se mantene eltiempo cuantos nuevos fans descubren ser menos "brownianos" de lo que pensaban)

Se ve la gran volatilidad de la RV que acaba en remontada.
Ojo que 4 meses es muy muy poco tiempo

Otro rato reviso YTD fondos con más antigüedad, peor con menor similitud con CP: River Patrimonio , BL50 y 75, Trojan, y por comparar Baelo, Impassive y MSCI World

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Volatilidad a 1 año (fuente Citywire)
BL 50 6.6
BL 75 9.6
Trojan 11.2
Baelo 11.9
River 11.9
Impassive 17.8
R4 Indexa RVMI 75: 19.2


he añadio el FI de Indexa 75RV/25 RF como comparación, por cierto un poco por encima de iW

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Gráfica de los que rondan el 50/50 o 60/40
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añado PP Finizens 4 porque ronda el 60/40: 53RV+5REIT, 5 oro, resto RF+liquidez
observad que un poco más de rentabilidad que River o Baleo

Y ahora los de más RV (dejo fijo River por tenerlo como referencia).
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no parece que este año el algortimo de iW haya sido para tirar cohetes

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Novedad: R4 ha añadido la clase cara del Trojan (clase I) a su supermercado de fondos (TER 1.6) con mínimo 200 euros
IE00BYV18N80
También esta la clase cara en la plataforma Inversis,a si que debería estar en Andbank, Mapfre, MyInvesto
Antes estaba solo la clase barata (clase O, TER 1.1) pero mínimo 250.000
IE00B6T42S66

Si recordáis el Trojan es del estilo de BL50 (gestión activa RV + bonos gubernamentales + ETC oro + liquidez) pero con menos oro y sustituyendo Bund por RF USA y UK, divisa cubierta:
Hace gestión activa de la RV de la que ahora lleva un 45% aprox
En ETC oro 10%
En RV
  • cartera concentrada solo 18 empresas
  • sobrepondera staples (Nestlé, Philip Morris, Unilever...) .
    Lleva también alguna del sector oro (FNV)
  • por países 67% EEUU, 20 UK, resto Suiza y Canadá

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

He actualizado la información del Trojan Fund en el primer mensaje del hilo

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Actualizado primer mensaje dle hilo
Feliz 2021

Manolok
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Re: Fondos inspirados en Cartera Permanente

Mensaje por Manolok »

Actualizado primer mensaje del hilo con los sueprmercados de fondos